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Medie mobili nel trading: tutto quello da sapere

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Medie mobili

Le medie mobili cosa sono e come posso utilizzarle per rendere profittevole il mio trading?

Certamente ve lo sarete chiesto tanto più se state iniziando a fare trading le avete sentite nominare e comparire sui vostri grafici.

Proprio per questo non possiamo non conoscere cosa sono le medie mobili e le loro tipologie.

Se state pensando di abbandonare il trading perché sommersi da indici, indicatori aspettate un momento.

Un po’ di autocontrollo e pazienza e impariamo a conoscere questo importante indicatore che ha il grande pregio di farci riconoscere trend e andamenti di mercato.

Cosa sono le medie mobili

Le medie mobili sono un indicatore di analisi tecnica.

Esse ci permettono di comprendere l’andamento del prezzo di un titolo e riconoscere così se vale la pena o no seguire un trend.

Ce ne sono di diversi tipi: semplici SMA, ponderate WMA, esponenziali EMA.

Le medie mobili sono come le medie classiche tradizionali che si studiano a scuola.

Queste con una formula, degli algoritmi precisi, restituiscono un valore espressione dell’andamento del prezzo di un titolo.

Perché si dice media mobile?

Si dicono mobili perché vengono considerati solamente alcuni valori temporali, l’arco di tempo è come una finestra temporale che tiene in conto un certo numero “N“ di rilevazioni temporali.

Si possono avere così a seconda del periodo considerato medie mobili a 20 giorni, 40 giorni e così via che approfondiremo in un prossimo articolo.

Intanto qui in basso potete vedere come appaiono le medie mobili relative ad un titolo calcolate su più periodi. medie mobili esempi trading

 

Nelle medie mobili così il dato più vecchio della serie viene sostituito con un dato nuovo.

Quindi il numero di elementi, il prezzo, rimane fisso ma l’arco di tempo che costituisce la base del calcolo varia con il progredire di esso.

Questa progressione è in grado di garantire alla media mobile di scorrere di pari passo con il prezzo del titolo e indicarci un dato trend e andamento generale.

Nel calcolo per far avanzare la media frequentemente si usa il prezzo di chiusura che viene sostituito al prezzo di chiusura più vecchio.

Ciò non esclude che alcuni possono calcolare la media mobile anche con massimi, minimi o prezzi di apertura.

Per esempio, una media a 20 giorni sostituirà il prezzo del primo giorno con quello dell’ultimo e attuale e così riuscirà a seguire il trend.

Si può fare lo stesso poi anche con i timeframe calcolandola così su grafici a candele giornalieri, settimanali o mensili e così gli “N” saranno le candele del grafico.

Per fare trading ci sono diversi tipi di medie mobili che sono la base di alcuni degli indicatori migliori per fare trading.

Se strategici sono i periodi con cui si calcolano è bene però prima conoscere queste diverse tipologie e solo dopo decidere quale usare e con quale time frame.

Quanti tipi di medie mobili si usano nel trading?

Sono  3 i tipi principali di medie mobili che si possono utilizzare per fare trading su di un titolo.

Scopriamoli uno per uno iniziando dal più semplice al più complesso.

La media mobile semplice – SMA

Questa è la media mobile più utilizzata e per l’appunto la più semplice.

La media mobile semplice Simple Moving Average

Non è altro che la media aritmetica calcolata sui prezzi assunti dal titolo a seconda dell’arco temporale di riferimento.

Come ogni media semplice perciò si misura addizionando ai prezzi di chiusura di N periodi di tempo decisi dall’analista e poi la somma viene divisa per N.

Quindi non è altro che la media aritmetica e permette di eliminare molto rumore di fondo che potrebbe minare la lettura del trend del titolo.

Più è lunga la media più il rumore viene smorzato.

La sua rappresentazione è quello di una curva che elimina infatti le perturbazioni ed i falsi segnali, le punte speculative livellandoli.

Molto spesso questa media viene criticata perché assegna lo stesso peso a tutti i singoli valori.

Il problema si fa sentire soprattutto su periodi temporali lunghi come le medie a 100 periodi.

Per ovviare si usa la prossima tipologia, intanto in basso potete vedere come si presenta la media mobile semplice e le altre tipologie di medie mobili.

La media mobile ponderata – WMA

La media mobile ponderata, conosciuta anche come Weighted Moving Average, non è altro che la media aritmetica ma assegna dei pesi in base a specifici criteri.

Solitamente i pesi sono dati ai valori più recenti e vanno decrescendo, assegnando pesi minori ai valori più “vecchi”.

Il calcolo finale rimane invariato, ma i pesi permetteranno di avere una visione più reattiva della situazione dei prezzi e a smorzare le oscillazioni passate.

Ad esempio su una media a 5 giorni la chiusura del giorno 5 avrà peso 5, quella del giorno 4 peso 4 e così via fino a peso 1 o 0.

La media mobile ponderata nelle fasi di uptrend è sempre sopra la semplice proprio per i diversi pesi.

Anche qui per essere precisi, molto spesso si critica alla WMA di non dare una piena rappresentazione istantanea dell’andamento di un titolo.

Ad ogni modo rimane un indicatore molto valido.

Passiamo all’ultima tipologia di media mobile, in basso potete infatti vedere sia la media mobile semplice, che la ponderata e quella che approfondiremo ora, la media mobile esponenziale.

tipi medie mobiliCome funziona le media mobile esponenziale – EMA

Come per le precedenti si tratta sempre di una media mobile ma in questo caso il calcolo è leggermente più complesso.

Per calcolare la media mobile esponenziale i prezzi vengono sommati ma in base ad un peso esponenziale crescente.

I pesi di solito come per la ponderata sono attribuiti in maniera decrescente: peso maggiore al prezzo più recente e minore al più datato.

Tuttavia a differenza della ponderata i pesi sono dati secondo un valore esponenziale progressivo.

Si prendono in considerazione molti più valori però per questo calcolarla da soli è controproducente e molto lungo, per fortuna ci sono i computer che lo fanno per noi.

Per calcolarla si usa la media mobile semplice e poi si usa un coefficiente alpha.

Il coefficiente alpha è dato da 2/(n+1) con n= al numero di periodi temporali su cui si vuole misurare.

Tranquilli, a voi non serve conoscere la formula, ma basta sapere a cosa serve.

Si tratta di una media che da una maggiore espressione della reattività e attinenza all’andamento del titolo.

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Cos’è la media mobile triangolare – TMA

Si tratta di un particolare tipo di media che usa e attribuisce pesi maggiori ai valori centrali.

Per usarla va deciso se il numero dei valori utilizzati per il calcolo sia pari o dispari poi si procede alla misurazione.

Si tratta di un particolare tipo di media che ha un andamento più fluido e regolare.

Per il particolare modo di calcolo e il significato che restituisce viene molto spesso usata come un oscillatore: TMAO.

Ad ogni modo avremo possibilità di riparlarne e approfondire quest’ultima che per ora è meglio riponiate nel cassetto a meno che non abbiate conoscenze veramente molto approfondite del sistema. media mobile triangolare

Quali medie mobili utilizzare per il trading?

Come per altri casi la scelta di quale media mobile utilizzare è un parametro molto personale.

Infatti la media mobile da usare dipende sia dalla propria personale esperienza sia molto dal tipo di strategia di trading che si vuole utilizzare.

Nulla esclude anzi vi consigliamo di usarle in combinato.

Mentre sconsigliamo a chi è alle prime armi di adoperare la esponenziale.

Sappiate inoltre che la media mobile semplice a volte può essere usata come supporto o resistenza.

A fare la differenza poi nella scelta del tipo di media è molto spesso il settaggio dell’arco temporale ossia dei periodi su cui la media viene calcolata.

Cos’è il periodo nelle medie mobili

La media viene calcolata sul periodo, il periodo nelle medie mobili onsiste infatti nel numero delle candele su cui viene calcolata la media mobile.

Una media mobile a 100 periodi prenderà in considerazione i prezzi di chiusura delle ultime 100 candele.

Se avete un settaggio sulle settimane, sarà dunque la media calcolata sulla chiusura di ogni settimana fino alla centesima.

Al contrario, se usate un arco giornaliero, il più frequente, sarà la chiusura degli ultimi 100 giorni.

Sono 3 i principali periodi su cui settare la media mobile:

  • breve periodo
  • medio periodo
  • lungo periodo

Scopriamole tutte e tre anche perché dall’interrelazione e dall’incrocio reciproco si possono valutare le possibili inversioni di trend e costruire una strategia.

La media mobile di breve periodo

La media mobile di breve periodo di solito ha un arco temporale molto ristretta, viene calcolata generalmente su periodi dai 5, 10 ai 20 giorni e per questo si dice media a 5-10-20 periodi.

Una delle più frequenti e che io utilizzo è quella 20 periodi. media mobile breve periodo

 

Cos’è la media mobile di medio periodo

Essa prende a riferimento un arco temporale medio, generalmente si usano medie che oscillano sui 50-80 periodi.

La media mobile semplice a 50 periodi molto spesso viene usata come supporto in fase rialzista e da resistenza nei momenti di ribasso, proprio per questo viene usata come livello per aprire le posizioni dopo i ritracciamenti, perché il titolo ci rimbalza letteralmente contro. media mobile medio periodo

Quando un prezzo supera la media a 200 ci troviamo in una fase toro, mentre un detto dice che quando “si scende sotto tale livello succedono cose negative”, noi per ora non vogliamo metterlo in dubbio e ci limitiamo ad operare in trend.

Come funziona la media mobile di lungo periodo

Questo tipo di media è molto lungo con settaggi che vanno dai 100 ai 300 periodi.

La più frequente e più utilizzata di queste medie mobili è quella su 39 settimane pari a 200 giorni che viene presa come valida conferma di un trend che proseguirà nel tempo.

Solitamente si compra quando il prezzo di un titolo supera la media mobile a 200 giorni o quando a superarla sono la media mobile di medio o di breve periodo. media mobile lungo periodo

Al contrario, si tende a vendere nel momento in cui il prezzo o la media di breve o medio periodo tagliano al ribasso, scendono sotto la media di lungo periodo.

Guardate quanto rumore e falsi segnali vengono così eliminati.

Dimmi che media mobile usi e ti dirò che investitore sei

Generalmente il periodo delle medie contraddistingue la tipologia di investitore.

Ad esempio, la media 200 giorni e quella a 50 giorni sono usate dagli istituzionali e comprenderle e analizzarle ci consente di capire spesso dove vadano i soldi dei grandi gruppi istituzionali e dei gestori.

Le medie a 40 periodi sono, invece, tipicamente utilizzate dai traders professionisti o dai traders retail.

Invece, amata da tutti e massimo consenso, anche il mio come detto, ha la media a 20 periodi.

Questa è utilizzata tanto dagli istituzionali quanto dai traders retail, perché è tra le più affidabili nel confermare o meno l’andamento di un titolo.

Questa, infatti, in base agli incroci con il prezzo o le altre medie di medio o lungo periodo, consente di descrivere i trend e avere informazioni per entrare o uscire da un titolo o, se non altro, invia dei segnali cui prestare attenzione nel breve termine per decidere come operare.

Infine, la media a 10 giorni viene utilizzata da chi opera intraday, dal momento che essa permette di cogliere il “rumore del mercato”, ascoltare questo rumore permette di capire l’andamento del mercato e di non operare counter trend.

Come decidere il periodo della media mobile?

Di solito quando si deve scegliere si compone un sistema formato da 3 medie mobili: una di breve, una di medio e una di lungo periodo.

Tale scelta viene fatta per eliminare fluttuazioni e falsi segnali a breve termine e cogliere i trend di medio o lungo periodo.

Di solito la sensibilità della media mobile è più bassa se il periodo usato per misurarla è lungo, mentre focalizzarsi solo su medie di breve termine rischia pertanto di dare più falsi segnali e rovinare il trade.

Molto utilizzati sono sistemi che usano medie mobili, sia semplici che esponenziali, questi tra i più frequenti:

  • Ema a 5 – Ema a 21
  • MMS a 5 – Ema a 50
  • Ema a 10 – MMS a 50
  • MMS a 10 – Ema a 100
  • Ema a 20 – Ema a 200

E da non sottovalutare anche quelli 40-100-200 o 20-50-120.

Per esempio qua abbiamo: EMA 30 giorni in rosso; EMA a 60 periodi in blu ed EMA 100 periodi in verde. periodi medie trading

Ricorda che, se è possibile operare anche con una sola media mobile, sarebbe meglio abbinarne per lo meno due, e anche in questo caso accompagnarle con altri indicatori come l’RSI, il ROC o l’ADX.

Come usare le medie mobili

Ricorda, le medie mobili si rincorrono tra loro, ma quando per qualche motivo arrivano a toccarsi, beh lo scontro, da quell’incrocio nascerà qualcosa.

A seconda di dove arriva il punto di taglio avremo perciò la tendenza al ribasso o al rialzo.

Se la media mobile di breve incontra dal basso verso l’alto la media mobile di medio e lungo periodo, allora sarebbe meglio acquistare, o anche quando la media mobile esce da un trend di ribasso. fare trading con le medie

Si deve solitamente vendere quando la media mobile lunga incontra o taglia al ribasso la media di breve, o se è la resistenza in un trend ribassista si deve andare short. medie mobili e rialzo

Di solito questi segnali sono abbastanza attendibili, ma ha come svantaggio che ci fa entrare un po’ in ritardo, ma forse meglio in gain che in loss o no?

Come testare una strategia di trading?

Il backtesting di una strategia consiste sostanzialmente nell’andare a verificare su eventi passati, se quell’idea avrebbe funzionato facendovi trarre profitto dal suo impiego.

In passato voleva dire mettersi lì, carta, penna e calcolatrice, e segnare manualmente sul grafico, candela per candela, setup, livelli di entrata, uscita, incroci, profitti, perdite.

Eh sì,roba da matti, eppure prima funzionava così!

Non era tutto automatico come oggi e anche calcolare le medie mobili trading richiedeva tempo e pazienza.

Ora per fortuna abbiamo i computer, e insieme ai computer, piattaforme che ci permettono di fare queste verifiche e controllare e settare le medie mobili in pochi minuti!

Le migliori piattaforme di trading per usare le medie mobili

Al giorno d’oggi è tutto molto più facile, basta studiare.

Gli strumenti per fare e testare in maniera semplice e veloce strategie e funzionamento delle medie mobili ci sono già tutti, o perlomeno ce ne sono tantissimi, e tanti sono anche gratuiti.

La Prorealtime è uno di questi ed è uno di quegli strumenti che se volete testare una strategia di medie mobili per il vostro trading va benissimo, ancora di più se siete alle prime armi.

La Prorealtime è una piattaforma di trading che si usa per l’analisi tecnica.

Nella sua versione gratuita avrai accesso ai dati di fine giornata, in poche parole non potrai scendere di timeframe sotto al daily e avrai i dati dell’ultima giornata solo a mercati chiusi.

Avrai anche altre piccole limitazioni, ma se sei agli inizi e operi in multiday, la Prorealtime è una piattaforma completa, facile e professionale.

Dimenticavo… puoi farci anche il backtesting di strategie!

Chiaramente dovrai studiarti il linguaggio, ma fidati, quello usato dalla prorealtime è tra i più semplici.

Certo ci sono piattaforme specifiche per fare backtest ma su, un passo alla volta…

Accedi subito alle 32 video pillole per imparare la migliore piattaforma di trading: la ProRealTime

La strategia sulle medie mobili

Facciamo finta di voler testare una delle più classiche strategie di trading e che si basa proprio sulle medie mobili trading.

Si tratta di una tra le più semplici e basiche, che useremo solo come esempio per questo articolo.

Questa strategia di trading è basata sull’incrocio di due medie mobili più veloci e una terza media mobile che farà sostanzialmente da filtro. esempio medie trading

Non andiamo ad aggiungere altro perché è solo un esempio e cercheremo di renderlo il più semplice possibile.

Poi, qualora vorrete approfondire e ottimizzare o provare nuove strategie, avrete gli strumenti e le basi per poterlo fare.

Innanzitutto, dovrete aver già impostato sul grafico le basi della vostra strategia sulle medie mobili e delle altre che vorrete testare.

Nel nostro caso bastano le tre medie mobili come vedete nell’immagine in alto.

In basso a sinistra troverete il pulsante “indicatori e sistemi di trading”.

Una volta cliccato vi apparirà una finestra, andate su “Backtesting e trading automatico” e cliccate su “nuovo”.

Vi apparirà questa finestra dove, grazie alla “creazione semplificata”, potrete impostare i vostri setup semplicemente tramite dei menù a tendina.

Backtest medie mobili tradingQuando aprire una posizione long

Apriremo una posizione long quando la media mobile semplice a 20 periodi (SMA20) incrocerà a rialzo la media mobile semplice a 50 periodi (SMA50), ma solo se entrambe saranno al di sopra della media mobile semplice a 200 periodi (SMA200).

Quindi nella prima parte in alto a sinistra, nella sezione “posizioni long”, cliccheremo su “acquisto”.

In automatico verremo riportati sul grafico.

A questo punto basta cliccare su un qualsiasi punto del grafico per visualizzare in un menù a tendina tutte le varie opzioni che potremmo scegliere. come impostare medie trading

 

Cliccando su aggiungi potremmo inserire la variabile filtro, e cioè che questo incrocio lo consideriamo valido solo se avviene sopra la media mobile SMA200.

Chiuderemo la posizione quando i prezzi incroceranno al ribasso la SMA50.

Quindi cliccando su “vendita” nella sezione dedicata alle posizioni long, imposteremo questo.

Faremo lo stesso per le operazioni short, ma alla rovescia chiaramente.

Apriremo uno short quando la SMA20 incrocerà a ribasso la SMA50, ma solo quando entrambe le medie mobili saranno sotto la SMA200. backtest trading

Ricopriremo infine la nostra posizione quando i prezzi incroceranno a rialzo la SMA50. backtest medie mobiliCompiliamo quindi la parte dedicata alle posizioni short, vendita allo scoperto.

 

Passiamo poi a inserire i dati dello short.

Passiamo poi a settare le sezioni di riacquisto.

Testare una strategia di trading

Cliccando in basso a destra su “probacktesta il mio sistema”, avrete i risultati della vostra strategia di trading su medie mobili. Testare strategia Medie mobili

In alto potete vedere l’equity della strategia e sul grafico i vari punti di entrata e uscita e già così potreste farvi un’idea di cosa migliorare.

Ma non finisce qui.

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Un ultimo segreto per testare le medie mobili della tua strategia

Cliccando in alto a sinistra su “probacktest-curva guadagni e perdite”, potrete modificare la vostra strategia sulle medie mobili, implementarla.

Qualora non bastasse, nella sezione “rapporto dettagliato” avrete tutta una serie di grafici e dati statistici su performance, lista ordini e molto altro ancora per controllare cosa non ha funzionato nel vostro trading sulle medie mobili.

Come vedete bastano pochi minuti per testare una strategia che sia di trading sulle medie mobili o una più complessa.

Verificarne la validità e fare tutte le considerazioni del caso è necessario per capire gli errori da non ripetere.

Nell’esempio appena illustrato potremmo decidere di implementare la strategia di trading medie mobili con un altro indicatore.

Ancora di modificarne i periodi o addirittura personalizzare uno specifico setup ad un unico titolo o titoli simili.

Perchè?

Perché come già visto in altri articoli, le medie mobili sono il classico indicatore trend following e di conseguenza funzionano bene su titoli in trend.

Da qui l’eventualità di ottimizzarle per uno specifico titolo ma avrete modo di imparare e mettervi alla prova.

Guadagnare col trading è possibile: basta studiare.

Alessandro Moretti

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