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Analisi ciclica nel trading: cos’è e come utilizzarla

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analisi ciclica per il trading

L’analisi ciclica per il trading trae origine dall’analisi del ciclo economico

Consiste nella ricerca di ricorrenze periodiche di una certa serie storica che consentano di prevedere, con buona approssimazione, l’andamento di un ciclo economico o finanziario. 

Con una certa storicità che ha dimostrato di ripetersi, l’analisi ciclica mira alla individuazione queste ricorrenze.

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L’analisi ciclica nel trading

Più che a fini previsionali il suo corretto uso sta nel determinare le tempistiche delle forze in atto sul mercato. 

Il futuro non sarà mai uguale al passato ma può avere decisamente forti similitudini. D’altronde, il trading si basa su questo.

Un ciclo, dunque, è la relazione tra tempo e movimento dei prezzi 

Secondo gli analisti ciclici, il tempo è un fattore fondamentale in un bear o bull market

I cicli si misurano da minimo a minimo; le misure prese dai massimi non sono considerate stabili e affidabili e più avanti ne scopriremo il motivo.

Quali sono le proprietà che caratterizzano un ciclo?

Altezza o Magnitudine

La magnitudine si riferisce all’altezza del ciclo, cioè alla distanza tra l’apice e la base.

Periodo

Il periodo è la distanza tra un minimo ed un altro minimo, misurato in termini di anni, mesi, giorni, ore o minuti. Misura, quindi, il tempo tra due minimi di un’onda. Ti ricordo che i cicli si confrontano sempre tra due minimi 

Fase 

La fase è la differenza tra due ondePermette agli analisti di studiare la relazione tra cicli di diversa lunghezza. 

La differenza di fase è misurata tra i minimi di due onde. La distanza che intercorre tra i minimi di due diversi cicli, consente di posizionarsi in termini previsionali sul futuro andamento dell’attività oggetto dello studio.

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I principi 6 dell’analisi ciclica per il trading

Somma

Il principio della somma indica l’intero ciclo economico, che è composto cioè dalla somma di tutti i movimenti presenti nel mercato.

Armonicità

Due onde vicine sono in genere correlate da un piccolo numero intero che solitamente è 2. Ciò vuol dire che, se si esamina un ciclo a 20 giorni, il prossimo ciclo più breve sarà a 10 giorni e quello più lungo sarà a 40 giorni.

Sincronicità

Il principio della sincronicità si riferisce alla forte tendenza delle onde di diversa lunghezza a fare i bottom nello stesso momento.

Quando il bottom, cioè il minimo, dell’onda A avviene nello stesso momento del bottom dell’onda B, i 2 cicli sono in sincronia.

Proporzionalità

La proporzionalità descrive la relazione tra il periodo e l’ampiezza di un ciclo.

I cicli con i periodi più lunghi, dovrebbero avere proporzionalmente un’ampiezza maggiore.  L’ampiezza o l’altezza di un ciclo a 40 giorni dovrebbe essere doppia rispetto a quella di un ciclo a 20 giorni. 

Variazione

Il principio della variazione esprime il fatto che tutti i principi fino ad ora menzionati sono delle forti tendenze, ma non sono delle regole rigide. Qualche variazione, infatti, può accadere nel mondo reale.

Nominalità

La nominalità si basa sulla premessa che sembra esserci un set nominale di cicli simile per gli andamenti di tutte le azioni, indici e mercati. Questo modello nominale della lunghezza è il punto di partenza nell’analisi ciclica applicata al trading e vale per ogni mercato. 

Il modello inizia con un ciclo a 18 anni e procede con cicli minori successivi che hanno una lunghezza pari alla metà del precedente.

L’unica eccezione è la relazione fra il ciclo a 54 mesi e quello 18 mesi che è di 1/3 invece che della metà.

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L’analisi ciclica nel trading: i cicli dominanti

Gli unici cicli che hanno un reale valore per fare delle previsioni sono i cicli dominanti, ossia quei cicli che si verificano nel mercato costantemente e che possono essere chiaramente identificati. 

La corretta procedura per applicare l’analisi ciclica al trading consiste nell’iniziare con lo studio dei cicli dominanti di lungo termine che possono durare anni. Si procede poi con l’analisi di cicli intermedi che durano settimane o mesi. Infine, si completa lo studio con i cicli di breve che durano giorni o ore, con lo scopo di individuare il timing di ingresso e di uscita.

Classificazione dei cicli

I cicli possono classificarsi nel seguente modo:

  • Cicli di lungo termine: hanno una durata di due o più anni 
  • Cicli stagionali: hanno una durata di un anno 
  • Ciclo primario o intermedio: ha una durata da 9 a 26 settimane 
  • Trading cycle: ha una durata di 4 settimane 
  • Alpha e Beta cycle: hanno una durata di 2 settimane ognuno 
  • Onda di Kondratieff: ha una durata di circa 54 anni 

La regola generale dell’analisi ciclica per il trading afferma che i cicli di lungo termine e quelli stagionali determinano il trend del mercato. Quindi, un ciclo di lungo termine esercita una migliore influenza sulla direzione del mercato. 

I mercati hanno anche modelli stagionali o annuali; ciò significa che essi tendono a fare massimi e minimi in determinati periodi dell’anno. Questo vale anche per alcune materie prime.

In genere, la lunghezza dei cicli è utile anche per capire di quale trend si sta parlando. Infatti, i cicli settimanali corrispondono a un trend di breve periodo, i cicli mensili ad un trend intermedio, mentre i cicli annuali rappresentano un trend di lungo periodo 

Il ciclo di 28 giorni è il più importante ciclo di breve termine. Molti mercati, infatti, hanno la tendenza a creare minimi ogni 28 giorni.

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Che cosa sono le traslazioni nell’analisi ciclica applicata al trading?

Le traslazioni a destra ed a sinistra si riferiscono a spostamenti dei picchi del ciclo sia a destra che a sinistra rispetto al picco ideale.

I picchi del ciclo ideale accadono raramente. 

Molte variazioni nei cicli avvengono sui massimi e non sui minimi. Ecco perché le misurazioni di un ciclo si effettuano sui minimi.

In relazione alle traslazioni, la regola generale è che se il trend è rialzista, i picchi del ciclo si spostano a destra rispetto al picco ideale. Viceversa, se il trend è ribassista, i picchi si spostano a sinistra rispetto al picco ideale.

Ora che hai scoperto di più sull’analisi ciclica, non mi resta che augurarti un buon trading!

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